Українська | English

Головна » Прес-центр » Новини

Науковці обговорили особливості застосування економетричних моделей у прикладних економічних дослідженнях

10.08.2017

прес-реліз

 

8 серпня у Національному банку України відбувся черговий відкритий дослідницький семінар. Спікером заходу виступила професор економіки Гавайського університету в Маноа Інесса Лав – економіст-дослідник зі світовим ім’ям, наукові праці якої опубліковано у низці відомих наукових журналів, зокрема "Journal of Financial Economics", "Journal of Development Economics", "Economic Letters" та інших міжнародних фахових виданнях.

 

Під час заходу професор Лав розповіла про особливості застосування та переваги панельних векторних авторегресійних моделей (PVAR) та презентувала аудиторії розроблений новий програмний пакет PVAR для одного із найпопулярніших економетричних програмних засобів STATA (Estimation of panel vector autoregression in Stata). Інесса Лав також продемонструвала результати наукових праць, у яких застосовуються панельні векторні авторегресійні моделі (PVAR), навела ряд прикладів практичного застосування програмного пакету PVAR та пояснила логіку накладання обмежень та особливості оцінки PVAR у економічних дослідженнях.

 

Зокрема, у статті "Фінансовий розвиток та динамічна інвестиційна поведінка: результати, отримані на основі панельної VAR-моделі" (Financial Development and Dynamic Investment Behavior: Evidence from Panel VAR), використовуючи ортогональні функції імпульсного відгуку, авторам вдалося виокремити ефект фундаментальних факторів (гранична продуктивність інвестицій) від фінансових факторів (наявність внутрішнього фінансування), що впливають на інвестиції. Виявлено, що вплив фінансових факторів (фінансових обмежень) суттєво більший у країнах з менш розвинутою фінансовою системою.

 

Жвавий інтерес аудиторії також викликали результати дослідження Інесси Лав на тему "Вплив моделей фінансування і структури власності іноземних банків на зростання банківського кредитування: чи відрізняються Центральна і Східна Європа?"(The Impact of Funding Models and Foreign Bank Ownership on Bank Credit Growth: Is Central and Eastern Europe different?). За допомогою PVAR виявлено, що зростання внутрішнього приватного кредитування є чутливим до шоків іноземного фінансування та цей ефект є сильнішим для регіону з більш помітною іноземною присутністю (Центральна та Східна Європа).

 

У своєму виступі Інесса Лав також порушила питання використання панельних авторегресійних моделей з метою виявлення макрофінансових зв’язків та оцінювання впливу макроекономічних шоків на якість кредитного портфеля банків. Про це зокрема йдеться у статті "Макрофінансові зв’язки в Єгипті: панельний аналіз економічних шоків та якості кредитного портфеля" (Macro-Financial Linkages in Egypt: A Panel Analysis of Economic Shocks and Loan Portfolio Quality). За результатами дослідження встановлено, що позитивний шок рахунку капіталу та зростання ВВП призводять до покращення якості кредитного портфеля банків. Водночас зростання вартості кредитів негативно позначається на рентабельності банків та з часом призводить до збільшення відрахувань до резервів, тобто до зниження якості кредитного портфеля.

 

Відеозапис семінару можна переглянути за посиланням.

 

З матеріалами відкритих наукових семінарів можна ознайомитись за посиланням.

 

Для участі в наступних семінарах запрошуємо потенційних доповідачів із презентаціями результатів своїх досліджень. Для розгляду пропозиції необхідно надіслати матеріали (презентацію та/або статтю, резюме автора та бажану дату проведення презентації) до відділу досліджень Департаменту монетарної політики та економічного аналізу за такою електронною адресою: research@bank.gov.ua.


  На початок сторінки  
 
Остання модифiкацiя   10.08.2017