Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » В

ВОЛАТИЛЬНІСТЬ

ВОЛАТИЛЬНІСТЬ (volatility) – ступінь мінливості значення індикатора, змінної, параметра в часі. Іноді В. називають «розкидом» цін, курсів та інших кількісних показників. В. зазвичай вимірюється дисперсією або представленим у річному виразі стандартним відхиленням змін. Причинами В. можуть бути різні чинники ринкового та неринкового характеру. Виділяють історичну В., сезонну, прогнозовану, циклічну, В. акцій, валютного курсу, цін, курсів, премій опціонів тощо.

 

В. вважають високою, якщо показники істотно змінюються як в один, так і в інший бік. Чим вище В., тим, як правило, вищий ризик.

 

Джерела:

1. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків // Постанова Правління Національного банку України від 15.03.2004 р. №104.

2. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України // Постанова Правління
Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361.

 

  На початок сторінки