Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » К

КАПІТАЛ ПІД РИЗИКОМ

КАПІТАЛ ПІД РИЗИКОМ (capital at risk) – метод кількісної оцінки ризику, який полягає у віднайдені величини (економічного капіталу), що постійно перебуває під ризиком і відтак може бути втрачена навіть під час звичайної діяльності. Математично капітал під ризиком обчислюється як добуток величини позиції, що наражає банк на ризик; волатильності об’єкта, який утворює позицію; фактора довірчого інтервалу; тривалості позиції.

 

Джерела:

1. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків // Постанова Правління Національного банку України
від 15.03.2004 р. № 104.

2. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації
та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України //
Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361.

 

  На початок сторінки