Українська | English

Головна » Глосарій банківської термінології » С

СВОП

СВОП (swap) – 1. Своп процентної ставки – контрактна угода між двома сторонами, відомими як учасники свопу, про обмін потоками грошових коштів, які розраховані за різними ставками, але виходять з однієї суми, відомої як умовна сума. як правило, один потік коштів розраховується за фіксованою ставкою, а інший – за плаваючою ставкою. 2. Валют­ний С. – одночасне укладання спот та протилежної форвардної угоди. Іноземна валюта, придбана згідно з угодою спот, продається після закінчення певного проміжку часу, і відповідно валюта, що продається згідно з угодою спот, після закінчення певного проміжку часу купується знову. Обидві угоди укладаються з одним і тим самим партнером, у цьому разі курси, дати валютування та способи платежу встановлюються під час укладання угоди.

 

Джерело:

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування
систем ризик-менеджменту в банках України //
Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361.

 

  На початок сторінки