Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Теорія міжчасових перспектив (Матіас Вебер)

Початок заходу: 13.08.2021 17:00

Кінець заходу: 13.08.2021 18:00

Відкритий дослідницький семінар

13 серпня 2021 року Національний банк України провів відкритий дослідницький семінар, під час якого Матіас Вебер (Університет Санкт-Галлена) представив своє дослідження "Теорія міжчасових перспектив".

Теорія перспектив є найвідомішим противником теорії очікуваної корисності для пояснення прийняття рішень під ризиком. У позачасових контекстах теорія перспектив є добре зрозумілою. Однак у міжчасових контекстах незрозуміло, як слід застосовувати теорію перспектив (зокрема, чи слід зважувати ймовірності протягом часових періодів або зважувати ймовірності теперішніх значень). Незрозуміло також, які параметричні специфікації функцій зважування ймовірностей і цінності слід використовувати.

Результати попередньо зареєстрованого експерименту на репрезентативній вибірці свідчать, що застосування теорії перспектив, зважуючи ймовірності поточних значень, найкраще прогнозує рішення.

Оцінені вагові функції ймовірності дуже схожі на ті, які зазвичай оцінюються для внутрішніх параметрів, в той час як функції корисності є мае лінійними з коефіцієнтом неприйняття втрат, що близький до одиниці.

З матеріалами семінару можна ознайомитися за посиланнями нижче.