Неналежне функціонування або банкрутство СВБ може завдати шкоди фінансовій системі та негативно вплинути на економіку загалом.

Це може бути обумовлено їхнім розміром, складністю бізнес-моделей, незамінністю та системним взаємозв’язком з іншими учасниками ринку. СВБ, використовуючи свою вагу та значимість для ринку, можуть приймати рішення, які є вигідними для них, але не є оптимальними з точки зору стійкості та ефективності фінансової системи загалом.

Такі дії знижують рівень ринкової дисципліни та викривлюють конкуренцію. Тож підвищена увага регулятора до діяльності системно важливих установ необхідна для збереження фінансової стабільності.

Методологія визначення СВБ базується на рекомендаціях Європейського наглядового органу (EBA, European Banking Authority) – Guidelines on criteria to assess other systemically important institutions (O-SIIs).

Визначення системно важливих банків в Україні врегульовано Положенням про порядок визначення системно важливих банків.

Системно важливі банки визначаються у два етапи.

Перший етап.

Розраховується показник системної важливості банку з урахуванням трьох критеріїв: розмір банку, ступінь фінансових взаємозв’язків та напрями діяльності, до яких входять індикатори з різною вагою. Якщо два чи більше банків входять до однієї банківської групи, то індикатори обчислюються на груповій основі за агрегованими даними.

Розраховується частка банку в системі за кожним із показників, потім зважується на відповідний коефіцієнт (вагу) і підсумовується. Якщо сума становить щонайменше 275 б. п., банк уважається системно важливим. Банки, що входять до однієї банківської групи, мають однаковий показник системної важливості.

Індикатори для розрахунку показника системної важливості.

Другий етап.

Перелік системно важливих банків доповнюються тими, що не були відібрані на першому етапі, якщо їх частка в загальній сумі гарантованих вкладів населення в банківському секторі перевищує 1%.

Регулятор здійснює посилений нагляд за СВБ та встановлює для них додаткові вимоги, щоб знизити ймовірності їхнього банкрутства.

• Для СВБ установлюється буфер системної важливості.
  Буфер системної важливості – додаткова вимога до основного капіталу. Банк формує буфер системної важливості понад нормативне значення достатності основного капіталу. Буфер капіталу підвищує спроможність банку покривати неочікувані збитки, що знижує ризик дефолту та масштаб його наслідків. Також буфер може частково нівелювати окремі конкурентні переваги системних установ – це робить ринкові умови роботи малих і середніх банків справедливішими.

Розмір буфера системної важливості залежить від показника системної важливості банку.

• СВБ зобов'язаний дотримуватися підвищеного нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – не більше ніж 20 відсотків (загальна вимога – 25%).

Підвищені вимоги до СВБ починають діяти з 1 січня наступного року після набуття банком статусу СВБ та діють ще 12 місяців після втрати статусу.