Український банківський сектор увійшов у викликану пандемією кризу в хорошій формі та з достатнім запасом міцності. Завдяки очищенню банківського сектору, впровадженню міжнародно визнаних вимог до капіталу та ліквідності, регулярному стрес-тестуванню та впровадженню інших заходів для підвищення надійності сектору нова криза не призвела до збоїв у роботі банківської системи.
Національний банк задіяв весь інструментарій, який використовують регулятори світу, щоб банки могли гнучкіше реагувати на кризу та підтримувати кредитування. Банківські послуги надавалися безперервно, вкладники постійно мали доступ до своїх рахунків, банки забезпечили безпеку роботи мережі. Відтоки вкладів тривали трохи більше тижня, а потім відновилося зростання депозитів. Це позитивно контрастує з тим, як український банківський сектор проходив попередні кризи. Проте фінансова система має бути готовою до реалізації негативних наслідків карантинних обмежень у середньостроковій перспективі.
Експрес-стрес-тест банків свідчить, що більшість банків збережуть фінансову стійкість попри кризу
Щоб оцінити вплив поточної кризи на банки, НБУ провів експрес-стрес-тестування. Оцінено вплив на капітал 26 великих банків макроекономічного сценарію, що є трохи гіршим, ніж поточний прогноз НБУ, оприлюднений в квітневому Інфляційному звіті. Результати стрес-тестування виявилися в цілому кращими, ніж минулого року, та засвідчили, що більшість банків були готові до поточної кризи. Водночас було виявлено, що дев’ять банків можуть порушити показники достатності основного капіталу, із них два – державні. Це ті ж установи, які мали негативні результати стрес-тестування і в минулому, проте не вжили достатніх заходів для вирішення накопичених проблем. З огляду на гарантовану підтримку урядом державних банків, у зоні ризику під час поточної кризи перебувають банки, на які сукупно припадає лише 5% активів банківського сектору.
Ключовий виклик для банків – погіршення якості кредитного портфеля
Якість корпоративного кредитного портфеля банків на початок розгортання коронакризи була найкраща за останнє десятиліття. Останніми роками банки дотримувалися консервативних стандартів кредитування. Водночас бізнес став прозорішим, прибутковішим, багато підприємств та секторів сформували запас міцності. Проте втрат не уникнути – зниження внутрішнього та зовнішнього попиту, карантинні обмеження та невирішені структурні проблеми в багатьох секторах економіки матимуть помітний вплив на платоспроможність позичальників. Саме тому, пропонуючи кредитні продукти, банки повинні відстежувати фінансовий стан боржників та враховувати їхні тимчасові фінансові труднощі.
Попит на споживчі кредити суттєво скоротився через кризу, кредитний портфель знизився в квітні та травні. За оцінками НБУ понад 10% незабезпечених споживчих кредитів можуть стати непрацюючими через кризу. Ці збитки реалізуються протягом наступних кількох кварталів, тож банки не повинні зволікати з їх визнанням та вчасно формувати резерви. Щоб упевнитися в коректності класифікації кредитів та достатності резервів НБУ планує провести аналіз якості активів банків (AQR) наприкінці року.
Процентні ставки до кінця року знизяться до історично найнижчих рівнів, банки мають підтримати посткризове відновлення економіки
Уповільнення інфляції, стабільність на валютному ринку та робота банківського сектору без збоїв сприяють подальшому зниженню процентних ставок. Уперше з часів відновлення незалежності Україна входить у період однознакових процентних ставок за вкладами. Це є передумовою для істотного зниження вартості кредитів. За відсутності нових макроекономічних шоків та подальшого посилення захисту прав кредиторів ставки за кредитами для населення та бізнесу до кінця року стануть найнижчими за всю історію банківського сектору. Зважаючи на достатність капіталу та ліквідності, а також зниження процентних ставок, банки готові підтримати бізнес та населення та сприяти економічному відновленню.
Головне досягнення першого півріччя – ухвалення змін до банківського законодавства
Одне з помітних останніх досягнень, що суттєво знизило ризики для фінансової стабільності, – прийняття змін до банківського законодавства. Відтепер неплатоспроможні банки не можуть повертатися на ринок. Це правило докорінно змінить судову практику й унеможливить роботу банків-зомбі.
НБУ стає регулятором більшості установ небанківського фінансового ринку
Від початку липня НБУ стає регулятором більшості учасників небанківського фінансового ринку, зокрема страхових компаній та кредитних спілок. Попередній аналіз засвідчив, що багато гравців у цих сегментах недостатньо фінансово стійкі. Тому правила гри для них буде поступово змінено. Зокрема, НБУ ініціює впровадження на страховому ринку підходів до регулювання та нагляду, що базуватимуться на пакеті законодавства ЄС Solvency, з урахуванням особливостей вітчизняного ринку.
Національний банк також розширить макропруденційне регулювання на небанківський сектор. Водночас на сьогодні він не є джерелом помітних системних ризиків через невеликий розмір та простоту фінансових продуктів.