Національний банк оприлюднив методологію, за якою у 2018 році буде здійснено оцінку стійкості банків.
Оцінка здійснюватиметься за станом на 1 січня і складатиметься із трьох етапів:
- Перевірка аудиторськими компаніями якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитами.
- Екстраполяція Національним банком результатів першого етапу та оцінка достатності капіталу банку.
- Оцінка НБУ достатності капіталу банку за результатами стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями. У 2018 році стрес-тестуванню підлягають 25 банків.
Базовий макроекономічний сценарій ґрунтується на публічних прогнозах Національного банку, крім прогнозу обмінного курсу. Прогноз зміни обмінного курсу, закладений в базовий сценарій, базується на даних консенсус прогнозу.
Несприятливий сценарій побудовано на гіпотетичних припущеннях макроекономічних показників, які призводять до реалізації кредитного та ринкового ризиків в суттєвих обсягах. Відповідно, використані для нього макроекономічні показники не є прогнозом Національного банку. Вони є припущеннями, які, згідно міжнародних практик, мають формувати жорсткий, але правдоподібний сценарій.
Детальніше із закладеними макроекономічними сценаріями, що використовуються для стрес-тестування у 2018 році можна ознайомитись за посиланням.
Об’єктами стрес-тестування стануть 25 банків. Це установи, які є найбільшими за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів та депозитів фізичних осіб. На них сукупно припадає 93% активів банківського сектору.
Відповідно до зазначених критеріїв, у 2018 році це такі банки:
- Приватбанк
- Ощадбанк
- Укрексімбанк
- Райффайзен Банк Аваль
- Альфа-Банк
- Укргазбанк
- ПУМБ
- УкрСиббанк
- Сбербанк
- Укрсоцбанк
- ОТП Банк
- Банк Південний
- Креді Агріколь Банк
- Промінвестбанк
- Таскомбанк
- Прокредит Банк
- Кредобанк
- ВТБ Банк
- Банк Кредит Дніпро
- Мегабанк
- Банк Восток
- А - Банк
- Ідея Банк
- Універсал Банк
- Банк Інвестицій та Заощаджень
Банки, які за підсумками оцінки стійкості матимуть потребу в капіталі, повинні будуть до кінця року розробити та виконати програму капіталізації та/або план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу. Результати оцінки стійкості буде оприлюднено до кінця року.
Методологія проведення стрес-тестування затверджується Правлінням Національного банку.
Нагадаємо, запровадження в Україні щорічної оцінки стійкості банків закріплено постановою Правління №141 від 22 грудня 2017 року.