Звичайна версія сайту

Національний банк затвердив модель оцінки свопу процентної ставки на індекс овернайт

Національний банк ухвалив додаткові розпорядчі документи для запровадження процентного свопу з банками. Нагадаємо, минулого місяця Національний банк затвердив Положення про проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки. Це відкрило шлях до запровадження нового інструмента, який знизить процентні ризики для банків і додасть їм стимулів для пожвавлення інвестицій та довгострокового кредитування.

Для практичного впровадження нового інструмента Національний банк додатково до Положення затвердив:

  • єдину модель оцінки свопу процентної ставки на індекс овернайт. Ця модель використовуватиметься для визначення справедливої вартості операцій своп процентної ставки, які здійснюватимуться Національним банком на міжбанківському ринку. Передбачається, що на своп індексу овернайт поширюватимуться усі норми, визначені для простого свопу процентної ставки;
  • розмір покриття операцій своп процентної ставки гарантійним фондом, який формується на випадок швидкої несприятливої зміни кривої спот-ставок;
  • розмір коригуючих коефіцієнтів за активами (майном), що формують гарантійний фонд. Гарантійний фонд формується з ОВДП, національної та іноземної валюти. Було вирішено, що коригуючі коефіцієнти для державних облігацій та іноземної валюти будуть встановлені у тому ж розмірі, що й коригуючі коефіцієнти для застави за кредитами рефінансування. Водночас національна валюта включатиметься до гарантійного фонду без коригування вартості.

Дату першого аукціону з проведення операцій процентного свопу буде оголошено в червні.

Зміни до Порядку оцінки справедливої вартості похідних фінансових інструментів ухвалено рішенням Правління Національного банку України від 19 червня 2020 року № 415-рш.

Розмір покриття операцій своп процентної ставки гарантійним фондом та коригуючі коефіцієнти за активами (майном), що формують гарантійний фонд, затверджено рішенням Правління Національного банку України від 22 червня 2020 року № 417-рш.

Обидва документи набрали чинності з дня їхнього ухвалення Правлінням Національного банку.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини

Поділитись