Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Упроваджено вимоги до розрахунку банками мінімального розміру ринкового ризику

Упроваджено вимоги до розрахунку банками мінімального розміру ринкового ризику

Національний банк встановлює вимоги до розрахунку банками мінімального розміру ринкового ризику. Упровадження нововведень здійснюється  в межах імплементації вимог європейського законодавства та положень Базельського комітету з банківського нагляду (далі – БКБН).

Підхід, що впроваджується Національним банком, ґрунтується на спрощеному стандартизованому підході, визначеному в документі БКБН "Мінімальні вимоги до капіталу на покриття ринкових ризиків".

Доцільність упровадження саме цього підходу зумовлена незначними обсягами та нескладною структурою інструментів торгової діяльності, що утримуються банками України, а також найменшою складністю в його застосуванні.

Мінімальний розмір ринкового ризику розраховуватиметься як сукупна величина таких складових: процентного ризику торгової книги, фондового ризику, валютного ризику та товарного ризику, у складі яких передбачено врахування ризику опціонів, чутливих до відповідного виду ризику.

Водночас процентний ризик торгової книги та фондовий ризик банки розраховуватимуть виключно за інструментами, що утримуються в торговій книзі, у той час як валютний та товарний ризики – за інструментами, що утримуються як в торговій, так і в банківській книгах.

Упровадження вимог  здійснюватиметься поетапно:

  • до 15 липня 2022 року – банки розроблять внутрішньобанківські  положення щодо розрахунку мінімального розміру ринкового ризику;
  • упродовж серпня – грудня 2022 року – банки здійснюватимуть тестовий  розрахунок мінімального розміру ринкового ризику та надаватимуть інформацію про його результати Національному банку; 
  • з 01 січня 2023 року – банки включатимуть мінімальний розмір ринкового ризику до розрахунку нормативів достатності капіталу (Н2, Н3). 

З цією метою буде внесено відповідні зміни до Інструкції № 368.

Упровадження вимог до покриття капіталом мінімального розміру ринкового ризику забезпечить повну імплементацію в нормативно-правових актах Національного банку положень Базеля І (Pillar 1) щодо мінімальних вимог до достатності капіталу банків.

Постанова Правління Національного банку від 30 грудня 2021 року № 162 "Про затвердження Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику" набирає чинності з 06 січня 2022 року.

Довідково

Ринковий ризик – імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості фінансових інструментів.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини