Автори: Олександр Фарина, Хелі Симола
Анотація: У цьому дослідженні використано глобальну векторну авторегресійну модель (GVAR) для вивчення реакції країн СНД на зовнішні шоки виробництва та цін на нафту. Протягом двадцяти років періоду спостереження, міждержавна торгівля та фінансові зв'язки переживають помітні зміни. Відповідно до результатів, країни СНД дуже чутливі до глобальних та регіональних шоків, і ця чутливість посилилася після світової фінансової кризи. Найсильніша реакція виникає внаслідок шоків у США, Росії та в межах самого регіону, але чутливість до шоків з єврозони також істотно зростає. Незважаючи на розвиток торговельних відносин з Китаєм, реакція країн СНД на шоки з Китаю все ще відносно помірна.
Цитуйте як: Faryna, O., Simola, H. (2018). The transmission of international shocks to CIS economies: a global VAR approach. NBU Working Papers, 4/2018. Kyiv: National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/wp_nbu_2018-4_Faryna_Simola_eng.pdf.